个人简历

教育经历

2017—2022    中国人民大学财政金融学院     经济学博士

2019—2020    美国犹他大学数学系     访问学者

2015—2017    中国人民大学财政金融学院     金融硕士（量化投资）

2008—2012    北京交通大学计算机与信息技术学院     工学学士

工作经历

2025—至今      文轩探花 金融工程系    副教授

2022—2024     文轩探花 金融工程系    讲师

研究方向

金融计量，资产定价，人工智能与金融，金融衍生品，量化投资等

讲授课程

本科生：金融时间序列分析，金融建模，金融计算（双语），Python与程序设计，量化金融研讨课
研究生：应用数据分析，期权期货量化策略（双语），金融工程前沿理论及研究方法

研究成果

代表性论文

[1] Horváth, Lajos, Piotr Kokoszka, and Shanglin Lu. "Variable selection based testing for parameter changes in regression with autoregressive dependence." Journal of Business & Economic Statistics, 2024, 42(4): 1331-1343.

[2] Liu, Zhenya, Shanglin Lu, Bo Li, and Shixuan Wang. "Time series momentum and reversal: Intraday information from realized semivariance." Journal of Empirical Finance, 2023, 72: 54-77.

[3] Horváth, Lajos, Zhenya Liu, and Shanglin Lu. "Sequential monitoring of changes in dynamic linear models, applied to the U.S. housing market." Econometric Theory, 2022, 38(2): 209-272.

纵向课题

2024 参与国家自然科学基金面上项目“基于在线大数据的通货膨胀动态研究”
2023 主持国家自然科学基金青年项目“大宗商品期货定价因子的动态演进：基于因子模型和变点检测的研究”
2023 参与国家自然科学基金面上项目“基于智能合约的央行数字货币自动做市商机制研究”
2023 主持文轩探花 新进教师科研启动项目

会议报告

The Frontiers of Time Series Econometrics and Volatility Models Workshop, University of Sussex, UK, 2024
The International Conference on Computational and Financial Econometrics, King’s College London, UK (2021, 2022)

教学成果

教学项目

2025 校级研究生教改“AI+教学”数智化改革项目(负责人)
2024 校级本科教改“筑基远航”项目(参与人)
2023 校级研究生中央教改专项“揭榜挂帅”重大项目(参与人)
2023 校级中央教改专项重点项目(参与人)
2023 校级《应用数据分析》MOOC建设项目(参与人)
2023 校级《金融时间序列分析》课程思政示范项目(参与人)

荣誉与奖励

2023 金融工程卓越人才协同育人平台获评“北京本科高校产学研深度协同育人平台”（参与）
2023《金融时间序列分析》获评“北京高等学校优质本科教案”

社会服务

主要兼职

Annals of Operations Research等期刊匿名审稿人

媒体发声

2024 《多地银行跟进降息 释放哪些政策红利？》，新华社（采访）

学生培养

招生需求

乐于指导有相似研究兴趣的学生；鼓励以申请国内外高校直博或硕博项目为目标的本科生在准备简短研究计划后前来面谈；硕士生要求第一学期不实习；要求熟练掌握Matlab/Python/R编程语言，有熟练使用Wind/Bloomberg/Resset/Datastream数据库经验者优先。